$\beta$-ARCH模型的经验似然推断

doi:10.12341/jssms08734

系统科学与数学 ›› 2007, Vol. 27 ›› Issue (1): 113-123.DOI: 10.12341/jssms08734

$\beta$-ARCH模型的经验似然推断

黄晓薇(1),宋立新(2)

(1)对外经济贸易大学金融学院, 北京 100029;(2)大连理工大学应用数学系,大连 116024

收稿日期:2006-09-23 修回日期:1900-01-01 出版日期:2007-02-25 发布日期:2007-02-25

PDF ( 597 ) 引用

黄晓薇;宋立新. $\beta$-ARCH模型的经验似然推断[J]. 系统科学与数学, 2007, 27(1): 113-123.

Huang Xiaowei;Song Lixin. EMPIRICAL LIKELIHOOD INFERENCE ABOUT $\beta-$ARCH MODEL[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2007, 27(1): 113-123.

EMPIRICAL LIKELIHOOD INFERENCE ABOUT $\beta-$ARCH MODEL

Huang Xiaowei(1),Song Lixin(2)

(1)School of Finance, University of International Business and Economics, Beijing 100029;(2)Department of Applied Mathematics, Dalian University of Technology, Dalian 116024

Received:2006-09-23 Revised:1900-01-01 Online:2007-02-25 Published:2007-02-25

研究$\beta-$ARCH模型的经验似然估计及相应似然比统计量的渐近性质,证得了相合性和极限分布.

关键词： $\beta-$ARCH模型, 经验似然, 相合性, 渐近正态性

This paper considers the asymptotic properties of the empirical likelihood and its likelihood ratio statistic about $\beta-$ARCH model, and obtains the consistency and the limit distribution.

Key words: $\beta-$ARCH, empirical likelihood, consistency, asymptotic normality

MR(2010)主题分类:

62F12
62F05

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