右删失数据下的时间序列数据分析

何书元;李睿;沈俊山

系统科学与数学 ›› 2007, Vol. 27 ›› Issue (1) : 20-26.

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系统科学与数学 ›› 2007, Vol. 27 ›› Issue (1) : 20-26. DOI: 10.12341/jssms08751
论文

右删失数据下的时间序列数据分析

    何书元,李睿,沈俊山
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TIME SERIES ANALYSIS FOR RIGHT CENSORED DATA

    He Shuyuan,Li Rui,Shen Junshan
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摘要

当平稳时间序列{Xn}被另外的平稳序列{Yn}删失后, 我们研究{Xn}的协方差,相关系数的估计问题. 特别当{Xn}是AR(p)序列时, 我们研究AR(p)的参数估计和一步预测问题.给出的估计量是强相合的. 计算机模拟结果说明所提供的方法是适用的.

Abstract

When stationary time series {Xn} is censored by another stationary time series {Yn}, estimation of covariance and correlation coefficients of {Xn} is studied in this paper. When {Xn} is AR(p) process, parameter estimation and one-step prediction are given and shown to be strongly consistent. Simulation results show that the method works well.

关键词

平稳序列 / 右删失 / EM算法 / 预测

Key words

Stationary process / right censorship / EM algorithm / prediction

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何书元 , 李睿 , 沈俊山. 右删失数据下的时间序列数据分析. 系统科学与数学, 2007, 27(1): 20-26. https://doi.org/10.12341/jssms08751
He Shuyuan , Li Rui , Shen Junshan. TIME SERIES ANALYSIS FOR RIGHT CENSORED DATA. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2007, 27(1): 20-26 https://doi.org/10.12341/jssms08751
中图分类号: 62G05   
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