NA样本线性回归参数的M估计的强相合性

doi:10.12341/jssms08757

系统科学与数学 ›› 2007, Vol. 27 ›› Issue (2): 255-264.DOI: 10.12341/jssms08757

NA样本线性回归参数的M估计的强相合性

肖丽华

南京财经大学应用数学系, 南京 210003

收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2007-04-25 发布日期:2007-04-25

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肖丽华. NA样本线性回归参数的M估计的强相合性[J]. 系统科学与数学, 2007, 27(2): 255-264.

Xiao Lihua. Strong Consistency of M-Estimator in Negatively Associated Linear Model[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2007, 27(2): 255-264.

Strong Consistency of M-Estimator in Negatively Associated Linear Model

Xiao Lihua

Department of Applied Mathematics, Nanjing University of Finance and Economics, Nianjing 210003

Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2007-04-25 Published:2007-04-25

建立了随机误差为NA的线性模型中回归参数[[beta]]₀的 M 估计的强相合性的充分条件.特别重要的是随机误差的矩条件只需要满足$E|{\it\Psi}_+(e_i)|^t$, t>1+1/\delta. 这些弱的充分条件与陈希孺、赵林城(1996)、杨善朝(2002)的结论相比,不仅扩大了应用范围,而且对矩条件有较大的改进.

关键词： NA, 线性模型, M估计, 强相合性

The strong consistency of M-estimator of the regression coefficient in a negatively associated linear model under some mild condition is established, which greatly improves the corresponding results on the moment condition in literatures, respectively by Chen X R, Zhao L C (1996) and Yang Shanchao (2002). Especially
in some circumstances, only $E|{\it\Psi}_+(e_i)|^t$ for $t>1+\frac{1}{\delta}$ is needed.

Key words: Negatively associated, linear model, M-estimator, strong consistency

MR(2010)主题分类:

62J05
62F12

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