AR(1)-MA(0)模型的参数矩估计及其优良性质

张所地;范金城

系统科学与数学 ›› 1995, Vol. 15 ›› Issue (2) : 97-106.

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系统科学与数学 ›› 1995, Vol. 15 ›› Issue (2) : 97-106. DOI: 10.12341/jssms09128
论文

AR(1)-MA(0)模型的参数矩估计及其优良性质

    张所地(1);范金城(2)
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MOMENT ESTIMATION OF PARAMETERS AND ITSASYMPTOTIC PROPERTIES FOR AR(1 )-MA(0)MODEL

    ZHANG Suo-DI(1);FAN JIN-CHENG(2)
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摘要

本文对双重时序模型ＡＲ（１）－ＭＡ（０）的参数Θ＝（α，δ２，σ２）Ｔ提出了一种矩估计并证明了以下３条性质：当ｎ→∞时，及...

Abstract

in this paper a moment estimate of the parameter Θ =(α,δ2,σ2)T for a doubly stochastic time series model AR(1 )-MA(0) is suggested. Whenn → ∞, the following properties are proved

关键词

双重时序模型 / 矩估计 / 强相合性 / 渐近正态

Key words

Doubly stochastic time series / moment estimation / strong consistence / central limit theorem.

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张所地 , 范金城. AR(1)-MA(0)模型的参数矩估计及其优良性质. 系统科学与数学, 1995, 15(2): 97-106. https://doi.org/10.12341/jssms09128
ZHANG Suo-DI , FAN JIN-CHENG. MOMENT ESTIMATION OF PARAMETERS AND ITSASYMPTOTIC PROPERTIES FOR AR(1 )-MA(0)MODEL. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 1995, 15(2): 97-106 https://doi.org/10.12341/jssms09128
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