线性度量误差模型的序列相关检验

龚仁彬;刘锋;邹捷中;陈 敏

系统科学与数学 ›› 2007, Vol. 27 ›› Issue (4) : 510-519.

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系统科学与数学 ›› 2007, Vol. 27 ›› Issue (4) : 510-519. DOI: 10.12341/jssms09511
论文

线性度量误差模型的序列相关检验

    龚仁彬(1), 刘锋(2), 邹捷中(2), 陈 敏(3)
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Testing Serial Correlation in the Linear Measurement Error Model

    Gong Renbin(1), Liu Feng(2), Zou Jiezhong(2), Chen Min(3)
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摘要

回归模型的序列相关检验是经济和金融数据分析中的一项重要的工作.基于最小二乘残差,作者提出了一个检验统计量以检验线性度量误差模型的误差序列是否存在序列相关性. 在零假设下,得到了检验统计量的渐近分布.数值模拟结果表明,这里提出的检验统计量具有良好的有限样本性质.

Abstract

Testing for serial correlation has long been a standard practice in applied econometric practice analysis. In this paper, we propose a test statistic for testing serial correlation in linear measurement error model. We derived the asymptotic distribution of the proposed test statistic under the null hypothesis.
Also, Simulation results shows that proposed test performs satisfactorily in both size and power.

关键词

序列相关检验 / 度量误差 / 结构模型.

Key words

Testing serial correlation / measurement error / structural model.

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龚仁彬 , 刘锋 , 邹捷中 , 陈 敏. 线性度量误差模型的序列相关检验. 系统科学与数学, 2007, 27(4): 510-519. https://doi.org/10.12341/jssms09511
Gong Renbin , Liu Feng , Zou Jiezhong , Chen Min. Testing Serial Correlation in the Linear Measurement Error Model. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2007, 27(4): 510-519 https://doi.org/10.12341/jssms09511
中图分类号： 62F03   
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