HJB方程受约束粘性解的一个比较定理

费为银;吴让泉

系统科学与数学 ›› 2001, Vol. 21 ›› Issue (2) : 198-203.

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系统科学与数学 ›› 2001, Vol. 21 ›› Issue (2) : 198-203. DOI: 10.12341/jssms09710
论文

HJB方程受约束粘性解的一个比较定理

    费为银(1),吴让泉(2)
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A COMPARISON THEOREM ON CONSTRAINED VISCOSITY SOLUTIONS OF HJB EQUATION

    Wei Yin FEI(1),Rang Quan WU(2)
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摘要

证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理．

Abstract

This paper gives a proof of a comparison theorem on the viscosity solution of HJB Equation.

关键词

随机控制 / 随机微分方程 / HJB方程 / 粘性解

Key words

Stochastic control / S. D. E. / HJB equation / viscosity solution / comparison theorem

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费为银 , 吴让泉. HJB方程受约束粘性解的一个比较定理. 系统科学与数学, 2001, 21(2): 198-203. https://doi.org/10.12341/jssms09710
Wei Yin FEI , Rang Quan WU. A COMPARISON THEOREM ON CONSTRAINED VISCOSITY SOLUTIONS OF HJB EQUATION. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2001, 21(2): 198-203 https://doi.org/10.12341/jssms09710
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