比例再保险模型的脉冲与正则 最优控制策略

杨瑞成;刘坤会

系统科学与数学 ›› 2007, Vol. 27 ›› Issue (5) : 769-779.

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系统科学与数学 ›› 2007, Vol. 27 ›› Issue (5) : 769-779. DOI: 10.12341/jssms10018
论文

比例再保险模型的脉冲与正则 最优控制策略

    杨瑞成(1)(2), 刘坤会(3)
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Optimal Impulse and Regular Control Strategies on ProportionalReinsurance Model

    Yang Ruicheng(1)(2), Liu Kunhui(3)
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摘要

首次在比例再保险模型中引入脉冲控制过程,为获得最优回报函数,不但给出了该函数所应满足的充分性定理,而且得出了该函数的具体解析式及相应的最优脉冲与正则控制策略.

Abstract

In this paper the impulse control process is introduced. A sufficient condition for optimal return is obtained, and the explicit form of optimal return function, the
corrresponding impulse and regular control strategies are also given.

关键词

脉冲控制 / 正则控制 / 最优回报函数 / 停时 / 随机微分方程.

Key words

Impulse control / regular control / optimal return function / stopping time / stochastic differential equation.

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杨瑞成 , 刘坤会. 比例再保险模型的脉冲与正则 最优控制策略. 系统科学与数学, 2007, 27(5): 769-779. https://doi.org/10.12341/jssms10018
Yang Ruicheng , Liu Kunhui. Optimal Impulse and Regular Control Strategies on ProportionalReinsurance Model. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2007, 27(5): 769-779 https://doi.org/10.12341/jssms10018
中图分类号： 26B05    34A40    93E20   
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