一个简化的新Laplace AR(1)模型 参数估计及其渐近性质

朱复康;王德辉

系统科学与数学 ›› 2009, Vol. 29 ›› Issue (1) : 129-135.

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系统科学与数学 ›› 2009, Vol. 29 ›› Issue (1) : 129-135. DOI: 10.12341/jssms10112
论文

一个简化的新Laplace AR(1)模型 参数估计及其渐近性质

    朱复康, 王德辉
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Parameter Estimation and Asymptotic Properties for a Simplfied New Laplace AR(1) Model

    ZHU Fukang, WANG Dehui
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摘要

研究了一个简化的新的Laplace AR(1)模型参数的条件最小二乘估计和最大拟似然估计,并讨论了它们的强相合性和渐近正态性.通过数值模拟和实际例子,说明了最大拟似然估计及模型的优越性.

Abstract

In this paper, conditional least squares estimation and maximum quasi-likelihood estimation are studied for a simplfied new Laplace AR(1) model, and their consistency and asymptotic normality are also considered. The simulation results show that maximum quasi-likelihood estimation dominates conditional least squares estimation via simulation.

关键词

Laplace AR(1)模型 / 条件最小二乘 / 最大拟似然 / 强相合性 / 渐近正态性.

Key words

Asymptotic normality / conditional least squares / Laplace AR(1) model / maximum quasi-likelihood / strong consistency.

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朱复康 , 王德辉. 一个简化的新Laplace AR(1)模型 参数估计及其渐近性质. 系统科学与数学, 2009, 29(1): 129-135. https://doi.org/10.12341/jssms10112
ZHU Fukang , WANG Dehui. Parameter Estimation and Asymptotic Properties for a Simplfied New Laplace AR(1) Model. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2009, 29(1): 129-135 https://doi.org/10.12341/jssms10112
中图分类号： 62M10    62F12   
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