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一个简化的新Laplace AR(1)模型 参数估计及其渐近性质

朱复康, 王德辉   

  1. 吉林大学数学学院, 长春 130012
  • 收稿日期:2006-03-20 修回日期:2008-06-26 出版日期:2009-01-25 发布日期:2009-01-25

朱复康;王德辉. 一个简化的新Laplace AR(1)模型 参数估计及其渐近性质[J]. 系统科学与数学, 2009, 29(1): 129-135.

ZHU Fukang;WANG Dehui. Parameter Estimation and Asymptotic Properties for a Simplfied New Laplace AR(1) Model[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2009, 29(1): 129-135.

Parameter Estimation and Asymptotic Properties for a Simplfied New Laplace AR(1) Model

ZHU Fukang, WANG Dehui   

  1. School of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012
  • Received:2006-03-20 Revised:2008-06-26 Online:2009-01-25 Published:2009-01-25
研究了一个简化的新的Laplace AR(1)模型参数的条件最小二乘估计和最大拟似然估计,并讨论了它们的强相合性和渐近正态性.通过数值模拟和实际例子,说明了最大拟似然估计及模型的优越性.
In this paper, conditional least squares estimation and maximum quasi-likelihood estimation are studied for a simplfied new Laplace AR(1) model, and their consistency and asymptotic normality are also considered. The simulation results show that maximum quasi-likelihood estimation dominates conditional least squares estimation via simulation.

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