马尔可夫市场中的一般多期均值-方差资产负债管理问题的时间一致策略

葛浩，李仲飞

系统科学与数学 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (10) : 1609-1631.

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系统科学与数学 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (10) : 1609-1631. DOI: 10.12341/jssms13705
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马尔可夫市场中的一般多期均值-方差资产负债管理问题的时间一致策略

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Time-Consistent Strategy for General Multi-Period Mean-Variance Asset-Liability Management in a Markov Market

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