沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验 ------ 基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验

朱莉，陈占寿，刘向丽，杨晓光

系统科学与数学 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (11) : 1901-1917.

PDF(932 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(932 KB)
系统科学与数学 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (11) : 1901-1917. DOI: 10.12341/jssms14009
论文

沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验 ------ 基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2020, 40(11): 1901-1917 https://doi.org/10.12341/jssms14009
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(932 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉