基于门槛效应的Realized MAT-HAR GARCH模型波动预测

蔡光辉, 吴志敏

系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (6) : 1548-1571.

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系统科学与数学 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (6) : 1548-1571. DOI: 10.12341/jssms20394

基于门槛效应的Realized MAT-HAR GARCH模型波动预测

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Volatility Forecasting of the Realized MAT-HAR GARCH Model Based on Threshold Effects

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