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    1. 带衰减观测和随机传感器偏差的多传感器AR信号融合辨识与估计
    万涛, 孙书利
    系统科学与数学    2021, 41 (1): 1-16.   DOI: 10.12341/jssms14092
    摘要189)      PDF (910KB)(216)    收藏

    研究了带衰减观测和随机传感器偏差的多传感器AR信号融合辨识与估计问题. 首先, 将AR模型转换为状态空间模型, 将状态和传感器偏差进行增广得到一个等价的状态空间模型, 给出了当系统模型精确已知下的最优滤波算法. 然后, 当AR 信号参数、衰减观测随机变量的数学期望和方差未知时, 提出了两段辨识算法. 第一段采用递推增广最小二乘法(RELS)得到AR信号参数的局部估值, 并利用按矩阵加权线性无偏最小方差最优估计准则得到AR信号参数的融合估值. 第二段利用相关函数得到虚拟观测噪声方差、衰减观测随机变量的数学期望和方差的估值. 最后, 将每时刻辨识的未知参数代入最优滤波算法中, 获得分布式加权自校正融合滤波算法. 分析了算法的收敛性. 仿真验证了算法的有效性.

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    2. 输入带有时滞的线性系统的镇定
    支霞, 冯红银萍
    系统科学与数学    2021, 41 (1): 17-23.   DOI: 10.12341/jssms14093
    摘要159)      PDF (360KB)(216)    收藏

    考虑带有输入时滞的线性系统的镇定问题. %讨论一类带有输入时滞的线性系统的镇定问题. 通过把时滞写成一阶传播方程, 带有输入时滞的镇定问题转化为常微分方程和一阶双曲方程组成的串联系统的镇定问题. 与现有Backstepping 方法不同, 文章给出了新的变换, 其核函数是一阶倒向向量值常微分方程, 这使得控制的设计更加简单. 文章给出了新的状态反馈控制器, 并证明了闭环系统解的适定性和指数稳定性. 数值模拟说明, 给出的方法是非常有效的.

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    3. 基于信息压缩矩阵特征值映射的时变系统UD分解辨识算法
    王伟, 李建锋, 刘帅
    系统科学与数学    2021, 41 (1): 24-39.   DOI: 10.12341/jssms14094
    摘要110)      PDF (811KB)(96)    收藏

    在系统辨识领域遗忘因子UD分解算法(一种通过对系统数据矩阵进行UD分解的在线辨识算法)具有对时变系统阶次和参数同步估计的优异性能, 但传统的遗忘策略不能从根本上解决信息压缩矩阵数据过饱和问题, 为了拓展现有UD分解算法在时变系统的适用范围, 同时针对数据空间分布不均匀性, 提出一种基于信息压缩矩阵特征值映射的UD分解辨识算法. 从理论上分析辨识算法跟踪能力与参数估计矩阵有界性的对应关系, 从而构造出一种基于信息压缩矩阵特征值映射的有界函数, 特征值映射函数能够根据系统数据传递过程中信息量的大小动态调整遗忘因子, 解决了参数辨识过程中数据过饱和及数据分布不均匀问题. 仿真结果表明, 相比于常规时变遗忘因子策略, 带有特征值映射的UD分解算法能够更加准确跟踪系统参数的变化, 且能够保证系统不是2$N$阶持续激励信号的情况下, 也能对时变系统参数进行跟踪.

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    4. 自抗扰无人车纵向编队跟踪控制
    史豪楠, 陈森, 赵志良
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 291-309.   DOI: 10.12341/jssms14133
    摘要78)      PDF (1045KB)(57)    收藏

    针对空气阻力, 非线性摩擦以及外部干扰等无法精确建模的复杂不确定性因素对无人车纵向编队跟踪控制的不利影响, 为提升控制精度和收敛速度, 文章提出了基于前车与自身状态信息的自抗扰无人车纵向编队跟踪控制设计方法. 文章通过构造扩张状态观测器在线估计由前车与当前车辆系统内部未建模动态以及外部干扰等不确定性因素构成的总扰动, 并在反馈控制中利用总扰动的估计值消除总扰动的不利影响以提升控制性能品质. 文章严格证明了控制闭环系统的稳定性和收敛性并利用仿真验证了所提出方法的优越性.

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    5. 公平关切下具有CSR意识的闭环供应链定价决策
    刘珊,姚锋敏,陈东彦
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 383-400.   DOI: 10.12341/jssms14139
    摘要75)      PDF (719KB)(53)    收藏

    研究公平关切及企业社会责任 (CSR) 意识对闭环供应链定价决策的影响, 分别在零售商考虑不利公平关切以及有利公平关切两种情形下, 构建了考虑制造商CSR意识的闭环供应链定价决策模型, 分析了制造商的CSR意识及零售商的公平关切行为对新产品定价及废旧产品 回收的影响. 研究表明无论在何种情形下, 制造商的CSR意识均有利于降低新产 品批发价格及零售价格、扩大市场需求、提高废旧产品回收率. 通过比较不同情 形下的均衡结果发现, 制造商始终在零售商有利公平关切时获得更大的收益; 而 零售商始终在自身不利公平关切时获得更大的收益.

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    6. 基于长期CVaR约束的高频投资组合优化
    孙会霞,倪宣明,钱龙,赵慧敏
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 344-360.   DOI: 10.12341/jssms14136
    摘要70)      PDF (890KB)(71)    收藏

    高频和低频数据的合理使用一直是投资组合领域的重要问题之一. 文章将混频的思想引入投资组合策略中, 首先利用包含长期信息的低频数据构建CVaR约束, 并将其引入基于高频已实现协方差估计量的全局方差最小(GMV)策略中. 在协波动率的估计量和预测方法上, 文章将一种最优滚动窗宽选择方法与常用的HAR 预测模型相结合, 对具有降噪纠偏特性的预平均波动率估计量(PRVM) 进行了样本外预测. 基于A股2011年--2018年的1分钟高频交易数据, 实证结果表明, 与等权重以及GMV 策略相比, 文章提出的混频策略在降低日最大损失和标准差方面明显具有更优的表现. 其在实现短期风险分散化的同时, 显著降低了投资组合在更长时期内的损失, 特别是显著改善了投资组合在2015年``615''股灾期间的资产权重分配情况. 此外, 改进后的协波动率预测模型效果在预测步长为周和旬时, 比使用默认窗宽的基础模型更优.

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    7. 基于采样区间分割的线性系统稳定准则
    练红海,覃事刚,肖伸平,肖会芹
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 310-324.   DOI: 10.12341/jssms14134
    摘要64)      PDF (460KB)(80)    收藏

    针对具有网络时延的线性采样控制系统的稳定性问题, 基于分割后的采样区间和状态信息, 建立了新的双边采样区间依赖闭环Lyapunov泛函. 然后, 在Lyapunov泛函导数中引入分割后的系统状态方程, 并应用2阶Bessel-Legendre 不等式和自由矩阵不等式估计泛函导数中的积分项, 导出了低保守性的采样控制系统稳定性准则. 最后, 通过3个例子验证了提出方法的有效性和优越性.

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    8. 基于对数周期幂律奇异性模型的资产价格泡沫预测
    李铮,熊熊,牟擎天,周炜星
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 361-372.   DOI: 10.12341/jssms14137
    摘要62)      PDF (737KB)(36)    收藏

    资产价格泡沫是全球学者一直关注的问题. 对数周期幂律奇异性(log-periodic power-law singularity, LPPLS)模型是预测资产价格泡沫破裂的有效方法之一. 在应用中, LPPLS 模型预测泡沫破裂存在误差. 主要原因是每一个泡沫形成时期都会有大量行政干预以及外部力量干扰, 极少存在``完美''的泡沫, 使得LPPLS模型在某些外部条件发生变化的情况下会发生失灵. 基于此, 研究了LPPLS模型预测有效性的条件, 选取创业板指数和沪深300 指数以探究LPPLS模型的适用范围. 结果表明, 在交易连贯、摩擦成本低, 且投资者结构稳定的条件下, LPPLS模型能够准确预测泡沫破裂的时间.

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    9. 房贷利息抵扣个人所得税政策的价格影响与收入分配效应研究
    夏炎, 姚晔, 蒋茂荣, 范英
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 325-343.   DOI: 10.12341/jssms14135
    摘要60)      PDF (807KB)(62)    收藏

    为考察``房贷利息抵扣个人所得税''政策的价格影响以及收入分配效应, 文章在考虑当期居民收入与消费间内生连接机制、居民消费与生产活动间需求拉动、税收变动与企业生产成本间价格关联的 前提下, 创新地构建了反映个人所得税扣除机制的居民消费内生化的投入产出局部闭模型. 利用该模型, 文章从宏观视角对定率扣除标准下, ``房贷利息抵扣个人所得税''的 政策效果进行了模拟评估. 研究发现: 相比其他收入群体, 较低收入到中等偏上收入等级的贷款购房纳税人可以在``房贷利息抵扣个人所得税''政策中获得更大的实惠. 然而, 从宏观视 角考虑到政策可能产生的价格影响后发现, ``房贷利息抵扣个人所得税''政策对于贷款购房者的实际成本节约效应远小于微观结果. 在不同定率扣除标准的政策情景下, 政策所产生的总体收入分配效应会有不同程度的变化, 但单纯的``房贷利息抵扣个人所得税''政 策无法有效地改善收入分配差距. 只有进一步增加政策受惠的人群比重和范围, 该政策才能更好地发挥收入再分配效应. 因此, 建议进一步完善个人所得税抵扣机制、适当扩大专项附加扣除的涵盖范围; 优化专项附加扣除标准、建立浮动或 定率专项附加扣除机制; 加大对低收入阶层的转移支付, 并为其提供多元化的政 策支持组合.

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    10. 国际油价、人民币汇率与国内金价的非对称溢出及动态传 导机制 ------ 基于三元VAR-Asymmetric BEKK (DCC)-GARCH (1, 1)模型
    陈宇峰,朱志韬,屈放
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 449-465.   DOI: 10.12341/jssms14143
    摘要59)      PDF (819KB)(52)    收藏

    利用三元VAR-Asymmetric BEKK (DCC)-GARCH (1, 1)模型研究国际原油价格, 人民币兑美元汇率和中国黄金价格之间的均值溢出与非对称波动溢出效应, 同时探究各个市场间的冲击响应和动态关联性. 研究发现, 国际原油价格对人民币汇率及国内黄金价格存在单向的均值溢出和波动溢出效应, 而汇 率和金价间存在着双向的均值溢出和波动溢出效应. 而且, 面对来自国际原油市场的冲击, 人民币汇率表现出明显的负响应, 而国内金价则表现出明显的正响应. 国际油价不但直接影响国内黄金价格, 而且还会通过人民币汇率间接影响国内黄金价格. 最后, 上述三者不仅自身的波动性存在非对称特征, 而且来自国内黄金市场的负面消息还会加大人民币汇率下跌的风险. 上述结论对中国进一步完善国内原油期货交易市场, 积极推进人民币国际化进程, 加强国内黄金储备, 并以此协调重大战略物资储备商品与保障经济安全提供了一个强有力的理论基础与经验证据.

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    11. 基于ADMM正则化轨道算法的高维稀疏精度矩阵估计
    王冠鹏,田万,胡涛
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 557-565.   DOI: 10.12341/jssms14149
    摘要54)      PDF (467KB)(58)    收藏

    考虑预测变量~$p$ 的数量超过样本大小~$n$ 的高维稀疏精度矩阵. 近年来, 由于高维稀疏精度矩阵估计变得越来越流行, 所以文章专注于计算正则化路径, 或者在整个正则化参数范围内解决优化问题. 首先使用定义在正定性约束下最小化Lasso 目标函数精度矩阵估计器, 然后对稀疏精度矩 阵使用乘数交替方向法(ADMM)算法正则化路径, 以快速估计与正则化路径相关联的稀疏模型的序列, 从而进行统计模型 选择. 数值结果表明, 该方法能够快速勾勒出稀疏模型的序列, 不仅克服了计算时间的问题且易于实现, 并且可以在较高分辨率下探索模型空间.

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    12. 新冠疫情对我国信贷风险冲击的定量测算
    王云龙, 叶皓明, 李赓, 李论, 杨晓光
    系统科学与数学    2021, 41 (1): 40-58.   DOI: 10.12341/jssms14095
    摘要52)      PDF (656KB)(41)    收藏

    文章建立了宏观经济传导模型和信贷风险传导模型, 根据对GDP的估计, 对新型冠状病毒感染肺炎疫情下的2020年全国和若干疫情严重省市的不良贷款率进行了定量测算. 假设一季度内疫情得以控制, 全年GDP 增速下降至5.7\%的情景下, 预计全国年末不良贷款率约3\%, 不良贷款余额比2019年增加逾80\%, 接近2019年国内商业银行贷款损失准备金余额. 如果疫情持续半年, 全年GDP 增速下降至5.45\%的情景下, 预计全国不良贷款率将达到3.37\%, 不良贷款余额比2019年增加逾100\%, 超过2019年国内商业银行贷款损失准备金余额. 疫情带来巨大的潜在不良贷款增量, 可能导致抗冲击能力较弱的银行出现重大信用风险.

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    13. 基于B样条的众数回归模型
    袁万里,杨联强,王学军
    系统科学与数学    2020, 40 (11): 2125-2135.   DOI: 10.12341/jssms14023
    摘要51)      PDF (488KB)(43)    收藏

    文章给出一种基于B样条的非参数众数回归模型以及一种适合于众数回归模型的交叉验证超参数选择准则. 现有的非参数局部多项式众数回归模型估计效果良好, 但该方法计算复杂度较高. 为了弥补该缺陷, 利用B样条的优良性质, 给出了一种基于B样条的非参数众数回归方法. 和局部多项式模型相比, 该方法估计效果相近, 但计算复杂度大为降低. 另外, 针对常用的交叉验证超参数选择准则不适用于众数回归这一现象, 给出了一种新的交叉验证超参数选择准则, 模拟和实例结果表明, 该方法在超参数选择中表现优良.

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    14. 符号网络条件下扩散耦合多智能体系统的可控性分析
    赵兰浩, 纪志坚
    系统科学与数学    2021, 41 (6): 1455-1466.   DOI: 10.12341/jssms20357
    摘要50)      PDF (471KB)(39)    收藏
    针对符号网络条件下扩散耦合多智能体网络的可控 性进行了研究. 基于广义几乎等价划分的方法, 结合系统系数 矩阵的限制条件, 运用图理论, 给出了此时系统可控子空间维数 的上界, 并给出了系统可控的一个必要条件, 即系统可控时, 划 分中所有胞腔都是平凡的. 给出了一种用来计算最大领导者孤立广义几乎 等价划分的算法. 此外, 还证明了结构平衡条件下, 如果从同一个顶点 集中选择领导者, 则扩散耦合多智能体系统的可控性与对应的全正网络 的可控性是等价的, 而与系统系数矩阵的选取无关.
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    15. 融入用户群体行为的移动社交网络舆情传播动态演化模型研究
    顾秋阳,琚春华,鲍福光
    系统科学与数学    2020, 40 (12): 2278-2296.   DOI: 10.12341/jssms14056
    摘要49)      PDF (892KB)(35)    收藏

    随着近年来移动社交网络的蓬勃发展, 作为信息传播主体的用户群体受 到了学界的广泛关注. 文章对融入群体行为的舆情传播过程进行研究, 以期为有关部门有效监管舆情传播提供借鉴. 研究融入用户群体行为对经典SIR模型进行优化, 结合复制动态方程分别在同质与异质网络中构建移动社交网络舆情传播动态演化模型并利用雅可比矩阵进行稳定性分析, 最后进行数值和模型仿真验算. 结果显示: 考虑用户群体行为后, 舆情规模及其传播速度在同质/异质网络中表现基本一致. 当传播速率大于免疫速率时, 传播节点比例的上升速度更快且峰值更高. 加入用户群体要素后的舆情传播节点比例峰值更高, 且保持时间更长. 规模较大的群体及其用户的舆情传播速率及影响范围更大.

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    16. 基于kNN-Smote-LSTM的消费金融风险检测模型
    琚春华,陈冠宇,鲍福光
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 481-498.   DOI: 10.12341/jssms14145
    摘要48)      PDF (1699KB)(52)    收藏

    由于移动网络应用与电子支付业务量不断增长, 信用卡欺诈的情况也呈现 快速增长的趋势, 由此给金融机构和运营商带来了巨大的挑战. 欺诈检测问题本质上是不平衡的序列二分类问题, 这类问题数据样本规模大, 计算复杂度高, 数据分布极 不平衡, 数据与数据之间会存在序列关系. 文章使用长短期记忆网络(long short term memory networks, LSTM)结合历史交易序列, 并针对交易数据不平衡的特性, 整合了合成少数类过采样技术(synthetic minority oversampling technique, Smote)算法和k最近邻(k-nearest neighbor, kNN)分类算法设计并构建了一个基于kNN-Smote-LSTM的信用卡欺诈检测网络模型, 它 可以通过kNN判别分类器来不断筛选出安全生成样本来提升模型的性能, 克服了Smote算法在生成 新样本时的盲目性和局限性, 实证表明通过kNN-Smote-LSTM模型结构化的融合可以大大改善模型组合时对多数类的误分类问题, 展现了优越的风险检测性能.

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    17.  两阶段波动价格销售下的最优订购策略研究
    郑敏超,孟志青
    系统科学与数学    2020, 40 (11): 1918-1934.   DOI: 10.12341/jssms14010
    摘要47)      PDF (818KB)(26)    收藏

    零售价波动销售现象的普遍存在以及需求的不确定性使得零售商无法准确制定订购策略, 对其利润带来了较大的影响. 文章建立了两阶段波动价格销 售下的订购模型, 以期望利润最大化为目标, 导出了最优订购量的解析表达式, 并证明了解的存在性和唯一性. 建立了离散化情形下的订购模型, 给出了离散价格和需求下近似最优订购策略的求解算法并证明了算法的收敛性. 结果表明: 两阶段波动价格销售时, 零售商应采取模型得到的最优订购策略; 当零售价波动幅度增加, 并超过某一阈值时, 最优订购量随着价格波动幅度的增加而快速减小; 最优订购量随着需求波动性的增加而减小; 在采用两阶段波动价格销售时, 零售商需尽可能在第一阶段卖出更多的商品, 而非打折后卖出, 从而增加利润.

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    18. 滑坡灾害临时避难所区位布局规划方法
    郭海湘, 赵佳佳, 黎金玲
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 401-419.   DOI: 10.12341/jssms14140
    摘要46)      PDF (6401KB)(65)    收藏

    灾害发生前将危险区域居民快速有序地疏散到临时避难所能在很大程度上减少人员的生命财产损失.为建立一套科学的临时避难所区位布局规划方案,文章以最小化避难所数量、最小化人员分配离散度、最小化总疏散距离为目标建立多目标选址模型,采用NSGA-II 算法对模型进行求解得到帕累托解集,通过随机多准则可接受性分析从帕累托解集中选取布局效果最为合理的方案.以滑坡灾害严重的三峡库区秭归县内不同危险等级、不同体积的4 个滑坡点为研究对象逐个计算验证研究方法,对其研究结果中的目标偏好进行对比,结果证明该方案具有一定的科学性和有效性.研究为临时避难所的选址布局提供了可行性建议,为灾后人员疏散方案提供了依据.

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    19. 网络舆情对中国上市金融机构系统性风险影响研究
    欧阳资生, 李虹宣, 杨希特
    系统科学与数学    2021, 41 (5): 1339-1354.   DOI: 10.12341/jssms20216
    摘要45)      PDF (730KB)(27)    收藏
    使用2015年1月到2018年12月期间东方财富网45家上市 金融机构1000万余条发帖信息为研究载体, 从网络关注度和网络情绪两个角度构建``网络关注度''、``网络 情绪''和``网络意见分歧''共3个网络舆情指数; 然后使用DCC-GARCH模型估计CoVaR度量系统 性金融风险指标; 之后采用系统广义矩估计(SGMM)和差分广义矩估计(DGMM)方法实证分析 了网络舆情对系统性金融风险的影响效应. 研究发现: 网络关注度对系统性金 融风险具有显著影响, 投资者网络关注度越高, 系统性金融风险水平越高; 网络情绪对系统性金融风险的影响具有非对称性, 并且网络积极情绪较之消极情绪 对系统性金融风险的影响更大; 另外, 网络意见分歧越大, 系统性金融风险水平 越高. 文章研究表明, 基于``互联网+风险管理''对系统性金融风险的防范和化解具有重要的理论及现实意义.
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    20. 基于三层编码遗传算法求解同种产品存在多个工件的FJSP
    林志炳,王贵用
    系统科学与数学    2020, 40 (12): 2401-2415.   DOI: 10.12341/jssms14064
    摘要45)      PDF (820KB)(24)    收藏

    以往对于柔性作业车间调度的研究, 未考虑一种产品存在多个相同工件, 这不符合车间的实际情况. 为了克服这一缺陷, 同时考虑柔性作业车间调度过程中机器负载及空载状态的能耗, 建立了低碳柔性作业车间调度的多目标混合整数规划数学模型, 以机器能耗成本和总完工时间成本加权和最小为目标. 根据所建模型的特点, 在二层编码遗传算法的基础上, 提出三层编 码遗传算法, 增加一层用于表示同种产品的不同工件. 同时对于三层编码遗传算法 的交叉和变异算子进行重新设计, 并运用柔性作业车间调度的测试算例进行算法有效 性的验证. 然后, 运用该算法求解同种产品存在多个工件的柔性车间调度问题. 最后通过取不同的权重得到101组不同的解, 并基于数据包络分析得到其中的非支配解, 绘制Pareto前沿线, 验证该算法的有效性.

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    21. 供应链视角下主导型零售商的股权融资模型分析
    王宇,翟佳,邓杰
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 466-480.   DOI: 10.12341/jssms14144
    摘要44)      PDF (2327KB)(53)    收藏

    股权融资已成为企业独角兽成长之路的重要一环, 合理地制定融资和运营决策有助于企业健康快速发展. 文章构建了供应链中占主导地位的零售商的股权 融资模型, 研究股权融资对零售商跨越式发展的助推作用, 以及供应商博弈行为、投资者属性对零售商运营和融资的影响. 研究发现: 股权融资促进了高成长性零售商的快速成长, 并带动了供应商的发展; 供应商的博弈行为会抑制零售商的股权融资和市场开拓, 削弱零售商和供应商的利润, 双方应采取合作以避免陷入``囚徒困境''; 当供应商不参与博弈时, 追求利润的零售商原股东应选择财务投资者而非战略投资者, 以获得股权和利润的双重收益.

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    22. 基于两步子抽样算法的P2P信用风险预测研究
    杜梅慧,李莉莉,张璇
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 566-576.   DOI: 10.12341/jssms14150
    摘要43)      PDF (608KB)(32)    收藏

    随着大数据时代的到来, P2P网络借贷的数据规模日 益庞大, 导致P2P 网络借贷信用风险比传统的金融借贷信用风险更 加难以预测, 使得大量的P2P机构面临倒闭.文章运用美国Lending Club网站2017--2018年的数据, 采取两步子抽样方法抽取样本, 建立logistic回归模型对P2P网络借贷信用风险进行预测. 研究结果表明: P2P网络借贷信用风险与借款人的年收入、FICO得分、贷款金额等多种因素有关; 基于两步子抽样方法建立的logistic回归模型在P2P网络借贷信用风险预测方面优于基于简单随机抽样方法建立的logistics 回归模型.

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    23. 基于三阶段~DEA 交叉效率模型的决策单元排序与聚类------ 基于中国集体所有制建筑业企业效率的实证分析
    程国庆,王应明
    系统科学与数学    2020, 40 (12): 2416-2430.   DOI: 10.12341/jssms14065
    摘要43)      PDF (662KB)(21)    收藏

    传统三阶段~DEA 方法仅测算出有效单元, 无法进行完全排序. 文章将传统三阶段~DEA 模型与~DEA 交叉效率模型相结合, 提出三阶段~DEA 交叉效率模型, 实现效率的完全排序, 并且从外部环境因素对效率影响的视角出发, 引入效率变化程度矩阵, 将三阶段~DEA 交叉效率和聚类分析技术结合, 选取出各类的参考基准. 最后使用该模型对我国~2017 年集体所有制建筑业企业效率进行实证分析.

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    24. 考虑顾客退货的风险规避双渠道供应链协调机制研究
    张霖霖,杨越,周永圣,张京敏
    系统科学与数学    2020, 40 (11): 2017-2040.   DOI: 10.12341/jssms14016
    摘要43)      PDF (1037KB)(54)    收藏

    考虑随机市场需求下, 具有风险规避态度的制造商和零售商构成的双渠道供应链, 零售渠道和直销渠道都存在顾客退货时, 供应链参与者如何做出最优定价决策以及设计契约来实现双渠道供应链的协调. 利用均值-方差方法构建了供应链参与者的期望效用函数. 设计了包含批发价, 直销价和 供应链收益共享百分比的协调契约, 实现了制造商与零售商的``双赢''. 通过数值 实验, 讨论并分析了渠道替代率, 需求波动, 直销渠道和零售渠道的退货率以及制造商和零售商的风险规避度对各个决策变量和收益的影响, 检验了协调契约的有效 性. 最后, 文章得到风险型双渠道供应链参与者的最优决策与参与者的风险态度和市场需求的实时波动状态密切相关的结论. 当市场需求很不稳定时, 为规避风险, 制造商 和零售商都会分别相应的降低直销渠道价格, 批发价格和零售渠道价格. 当市场需求 很稳定, 随机波动性很小时, 整体的定价会比市场不稳定时的定价要高.

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    25. 一类Markov切换的脉冲随机偏泛函微分方程的均方稳定性分析
    李钊,李树勇
    系统科学与数学    2020, 40 (12): 2225-2236.   DOI: 10.12341/jssms14052
    摘要42)      PDF (378KB)(36)    收藏

    研究了一类Markov切换的脉冲随机偏泛函微分方程的均方稳定性问题. 首先, 利用脉冲时滞微分不等式技巧和随机分析理论, 建立了一类Markov切换的脉冲随机偏泛函微分方程的比较原理. 然后, 应用比较原理得到了这类方程的几个新的稳定性判据. 最后, 通过实例验证了所提出的结果的有效性.

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    26. 基于类Pearson综合相关系数的概率语言TOPSIS多属性决策方法
    曾守桢, 骆丹丹
    系统科学与数学    2021, 41 (1): 126-143.   DOI: 10.12341/jssms14100
    摘要41)      PDF (552KB)(33)    收藏

    概率语言术语集(PLTS)包含了语言术语信息及其相应的概率信息, 使得原始决 策信息得到充分利用, 大大提高了语言术语多属性决策的科学性. 文章研究了一种基于 概率语言术语集类Pearson 综合相关系数的TOPSIS多属性决策方法. 首先考虑了PLTSs的3个特征因素:均值、方差和长度, 然后基于传统Pearson 相关系数的思想, 提出了一种新的概率语言术语集类Pearson综合相关系数, 其 特征是可从完整性、分布情况和犹豫性3个方面描述PLTSs, 且取值大小介于区间$[-1,1]$, 从 而可度量变量之间的正负相关关系, 改进了现有方法存在的缺陷. 为融合属性指标的不同权重, 提出了概率语言术语集加权类Pearson综合相关系数, 其考虑了属性权重的重要性, 拓宽了适 用范围. 进一步地, 构建了基于类Pearson综合相关系数的概率语言术语相对贴近 度指标, 并在此基础上提出了一种基于类Pearson综合相关系数的概率语言术语TOPSIS多属性方法. 最后, 通过数值算例和比较分析, 说明该方法的有效性和适用性.

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    27. 航空直飞与空铁联运模式竞争研究
    黄仪融,田丽君,陈德旺
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 373-382.   DOI: 10.12341/jssms14138
    摘要41)      PDF (608KB)(29)    收藏

    空铁联运能够缓解机场拥堵问题,合理分配客流量,改善航空和高铁日趋激烈的竞争局面.文章基于航空与空铁联运二者运营者的视角,构建航空直飞与空铁联运两种出行方式竞争模型,在此基础上研究均衡解并分析影响均衡状态客流量的因素.研究表明,当两种出行方式的时长差越小,乘客对机场拥堵越敏感,高铁票价越低,乘客越偏向空铁联运.当乘客出行可获得的效用适中时,高铁票价存在一个明确的上界,若高铁票价低于这一上界,空铁联运项目可以正常运作,否则,若高铁票价高于这一上界,空铁联运项目无法正常运作.本研究可以为推进空铁联运项目提供理论依据.

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    28. 广义函数型部分变系数混合模型的估计
    刘艳霞, 王芝皓, 芮荣祥, 田茂再
    系统科学与数学    2021, 41 (6): 1742-1760.   DOI: 10.12341/jssms20261
    摘要41)      PDF (640KB)(33)    收藏
    将广义变系数回归模型与广义函数型线性回归模型相结合, 提出了一种新的模型------广义函数型部分变系数混合模型. 基于函数型主成分基和~B-样条基的方法, 通过最大化拟似然函数得到了未知函数的估计, 并在一定的正则条件下得到了各估计量的收敛速度及预测精度. 通过数值模拟展现了模型的可行性和优越性, 最后将所建模型应用到~Tecator 数据说明了模型的实用性.
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    29. 高维两样本位置参数秩和检验
    邱涛,吴文琦,许王莉
    系统科学与数学    2020, 40 (12): 2445-2458.   DOI: 10.12341/jssms14067
    摘要40)      PDF (676KB)(29)    收藏

    对于一维数据, 很容易对数据进行排序. 在高维情况下, 文章定义了 ``最小向量" 并通过比较每个样本与``最小向量" 之间的欧式距离对高维数据进行排序赋秩. 对高维两样本位置参数是否相同的假设检验问题, 根据所提出的数据排序方法将一维Wilcoxon-Mann-Whitney秩和检验推广到高维情形. 与其他位置检验方法相比, 方法具有不依赖于分布, 平移, 缩放不变的特性, 同时能良好应用于高维小样本的位置检验问题. 理论上, 文章证明该检验统计量在原假设下的渐近分布是正态分布及在一些弱相依条件下证明了该检验具有良好的功效. 数值分析结果表明, 对于不同总体分布的位置参数是否相等的检验问题, 所提出的检验具有更好的有效性.

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    30. 地面和地下物流系统运输竞争分配问题
    刘翱,孙婉婷,邓旭东,任亮
    系统科学与数学    2020, 40 (11): 1967-1983.   DOI: 10.12341/jssms14013
    摘要40)      PDF (712KB)(34)    收藏

    地下物流系统是一类正在兴起的物流系统, 是传统地面物流系统的有益补充. 因其在缓解城市交通拥堵、运输效率低下、环境污染高等问题的潜在优势, 地下物流系统正逐渐引起研究人员的广泛关注. 文章研究了地面和地下物流系统共存时, 物流运输在二者之间的竞争分配问题. 首先, 将地下物流系统抽象为三层物流网络, 结合地下物流管道容量、地下物流节点服务能力等约束, 构建了以总成本最小为目标的约束非线性规划模型. 该模型综合考虑了地面和地下物流系统的运输成本、损耗成本; 其次, 结合Baumol-Wolfe模型的线性近似思想, 通过逐次计算边际损耗成本, 设计了求解该约束非线性规划模型的线性近似迭代算法; 再次, 通过对比存在竞争和无竞争时的仿真结果, 验证了模型的可行性和有效性. 最后, 通过对管道容量、节点服务能力和单位损耗成本、成本比例等进行参数分析, 探讨了参数变化对地面和地下物流系统运输竞争分配的影响, 对比了所提的算法与全局优化算法、遗传算法的求解效果. 结果表明: 地下物流系统应充分平衡需求量与供应量之间的关系, 并合理设置管道容量、节点服务能力和成本比例等; 所设计的算法能在合理的计算时间内较好地求解该问题.

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    31. 基于深度学习的乘用车市场预警模型研究
    张立文,朱周帆,郝鸿
    系统科学与数学    2020, 40 (11): 2136-2150.   DOI: 10.12341/jssms14024
    摘要40)      PDF (1031KB)(39)    收藏

    经过半个多世纪的发展, 中国已经成为全球最大的汽车生产基地以及消费市场. 在此背景下, 如何对汽车市场销量进行预警备受关注, 但是至今尚无精确有效的预警模型. 文章基于分位数广义自回归条件异方差模型(QGARCH)与长短期记忆网络模型(LSTM)构建了一个针对国内乘用车市场的精确有效的预警系统. 第 一步, 文章根据QGARCH模型构建了具有时变性与较强解释性的预警区域. 第 二步, 通过对已有的数据进行处理后, 根据LSTM模型对国内乘用车市场销量的同比增速进行预测. 文章将LSTM预测结果与支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、极端梯度提升树(Xgboost)等模型的预测结果进行了比较, 验证了LSTM模型在乘 用车市场销量预测上的优势. 最后, 基于QGARCH模型与LSTM模型构建了一个精确有 效的预警体系. 结果显示, 文章构建的预警体系能够准确预测未来乘用车市场的预警情况且具有较强解释性, 对汽车企业具有极大的参考价值.

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    32. 第三方回收企业对闭环供应链的回收与定价策略研究
    田立平,李文龙
    系统科学与数学    2020, 40 (11): 2082-2092.   DOI: 10.12341/jssms14020
    摘要40)      PDF (674KB)(39)    收藏

    文章以废旧汽车回收为例, 研究第三方回收企业对闭环供应链利润的影响. 为了将加入第三方回收企业的闭环供应链和传统无回收的正向供应链进行比较, 首先, 建立了以下四种模型: 传统决策模型、加入第三方回收企业的分散决策模型、集中决策模型和收益共享契约的决策模型. 其次, 基于无偿情形下的回收量和有效回收固定成本系数对四种决策模型求解比较, 得 出如下结论: 供应链和制造商的利润与无偿情形下的回收量呈正相关, 与有效回 收固定成本系数呈负相关; 对制造商和整个供应链来说, 契约协调后供应链的利 润最大, 分散决策次之, 传统决策最小; 对零售商来说, 契约协调的利润大于传 统模式和分散决策时的利润. 再次, 数值验证了结论的正确性. 最后, 给出国家应该给予第三方技术支持和相应的补贴政策, 大力宣传资源重复利用的环保意识的建议.

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    33. 非凸多目标优化问题真有效解的一个非线性标量化性质
    唐莉萍, 李高西, 黄应全
    系统科学与数学    2021, 41 (1): 197-202.   DOI: 10.12341/jssms14104
    摘要39)      PDF (258KB)(39)    收藏

    基于~Pascoletti-Serafini~标量化方法, 利用罚函数思想提出了一类新的标量化函数, 进而获得非凸多目标优化问题真有效解的充分条件和必要条件. 该结果的建立不需要目标函数的像集有界这一条件, 故文章是对~Akbari~等人[J. Optim. Theory Appl., 2018, 178(2): 560--590]建立的相应标量化结果的改进.

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    34. 具有技术指标的逻辑回归模型预测谷歌股票的涨跌趋势
    胡雪梅, 蒋慧凤
    系统科学与数学    2021, 41 (3): 802-823.   DOI: 10.12341/jssms19477
    摘要39)      PDF (1448KB)(27)    收藏
    正确预测股价的涨跌趋势会给投资者带来巨大的经济效益. 近年 来人们提出了时序预测、技术分析、基本分析和机器学习等方法来提高股价 趋势的预测精度. 文章主要结合技术指标和逻辑回归模型发展提高股价趋势预测精度的有效方法. 首先, 基于Murphy对金融股市发展的技术分析方法提取一些重要技术指标作为预测变量, 构建刻画股价涨跌趋势的逻辑回归模型; 再利用训练样本和迭代加权最小二乘法得到模型参数估计, 计算股价上涨和下跌的概率估计, 并确定最佳阈值预测股价涨跌趋势; 最后利用检验样本计算混淆矩阵、灵敏度和特异度,绘制ROC (receiver operating characteristic)曲线评价预测精度. 文章采用2010--2017年谷歌股价作为训练样本学习股价涨跌趋势, 建立具有6个技术指标的逻辑回归预测2018年谷歌股价的涨跌趋势, 不仅能得到股价涨跌的概率估计, 而且能提高趋势预测精度和AUC (the Area under the ROC Curve). 预测结果表明具有技术指标的逻辑回归预测方法优于支持向量机、人工 神经网络、Elman神经网络和基于五类统计指标的一阶自回归逻辑模型. 该方法也能预测美国微软等公司的股价涨跌趋势, 给广大投资者带来更加丰厚的经济回报.
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    35. 耦合网络间的有限时聚类改进投影同步
    曹娟, 任凤丽
    系统科学与数学    2021, 41 (5): 1181-1190.   DOI: 10.12341/jssms20369
    摘要39)      PDF (496KB)(45)    收藏
    给出自适应控制下, 两个不同拓扑的耦合网络在有限 时实现聚类改进投影同步的充分条件. 首先, 根据聚类改进投影 同步的定义以及对角矩阵排列因子~(scaling factor), 得出误差系统的具体形式. 然后通过设计恰当的自适应控制器和李雅普诺夫函数, 在已有的引理支撑下, 得出两个不同拓扑的耦合网络之间的同步准则. 结论表明该有限时聚类改进投影同步实现的停时不仅依赖于初始时刻, 还依赖于所设计的自适应控制器的参数以及自适应更新法则. 为了使结论更具一般性, 文章对该网络仅仅加了较少的假设和限制, 从而更方便应用于实际. 最后, 通过数值模拟, 结合图中的标注验证了所给的两个具体网络的聚类改进投影同步实现的可行性.
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    36. 基于Pythagorean犹豫模糊熵和交叉熵的绩效评价方法
    张俊芳,周礼刚,金自强
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 436-448.   DOI: 10.12341/jssms14142
    摘要38)      PDF (567KB)(54)    收藏

    针对模糊环境下的绩效评价问题, 提出了一种基于Pythagorean犹豫模糊熵和交叉熵的人力资源绩效评价方法.基于Pythagorean 犹豫模糊熵和交叉熵, 文章提出了一种新的专家权重和属性权重确定方法;并给出了一种基于TOPSIS法和矢量投影法的组合决策模型;最后将该决策方法运用到金融企业人力资源绩效评价问题中, 验 证其可行性和有效性.

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    37. 相对表现视角下的再保险与投资策略
    杨鹏,杨志江
    系统科学与数学    2021, 41 (2): 517-532.   DOI: 10.12341/jssms14147
    摘要38)      PDF (566KB)(60)    收藏

    从相对表现视角, 量化了保险公司与再保险公司在签订再保险合约时的竞争, 进而研究了它引起的时间一致的再保险和投资策略选择问题. 保险公司的盈余过程满足复合泊松风险模型, 考虑投资时假设金融市场由一个无风险资产和$n$个相关的风险资产组成. 保险公司的研究目标是: 寻找最优再保险和投资策略最大化终止财富的均值, 同时最小化终止财富的方差. 该问题是时间不一致的, 文章从博弈的框架对其进行了研究. 应用随机控制理论, 求得了时间一致最优再保险和投资策略以及相应最优值函数的显式解. 进而, 得到了考虑相对表现时, 保险公司对再保险策略的修正方式, 同时得到了保险公司是否在某个具体风险资产上投资的准则. 最后, 通过理论分析和数值实验解释了模型参数对时间一致最优再保险和投资策略的影响, 得到了一些深刻的经济见解.

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    38. 基于参数设计的信噪比交叉效率评价方法
    程幼明, 朱明, 王慧颖, 张孝琪
    系统科学与数学    2021, 41 (1): 203-220.   DOI: 10.12341/jssms14105
    摘要38)      PDF (870KB)(32)    收藏

    针对DEA交叉效率评价过程中没有考虑自评与互评效率的作用而主观赋予相同权重导致交叉效率评价值不准确的问题. 文章基于参数设计的思想, 依据试验设计中可控与不可控因素的作用机理区分自评权重和互评权重对所评价决策单元交叉效率的影响与作用, 将其界定为可控与不可控因素的管理学属性, 明确不同权重作用机理; 引入信噪比作为衡量决策单元交叉效率评价时的性能指标, 实施DEA交叉效率评价方法的改进, 设计出DEA信噪比交叉效率集结方法, 从而实现交叉效率的集结方式由单一考虑交叉效率波动的均值转化为综合考虑交叉效率波动情况(均值与方差), 交叉效率评价值用信噪比交叉效率替代交叉效率平均值更具有统计学意义并可从管理学角度解释, 评价结果也具有更高的可区分性; 最后通过算例分析验证了交叉效率评价理论上的必要性和该方法的合理性与可行性, 同时发现了交叉效率评价中存在CCR有效DMU序位超出了有效DMU范围现象, 建议应实 施同质DMU检验和评价值归一化. 文章的研究也为提高DEA交叉效率测算的准确性提供一种新思路.

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    39. 概率语言术语集的不确定性
    周营超,魏翠萍
    系统科学与数学    2020, 40 (12): 2357-2369.   DOI: 10.12341/jssms14061
    摘要38)      PDF (389KB)(46)    收藏

    概率语言术语集中包含语言信息和语言术语的概率信息,相比犹豫模糊语言术语集, 其不确定性测度更加复杂.文章针对概率语言术语集提出了新的模糊熵、犹豫熵和综合熵度量方法,以分别测量概率语言术语集的模糊性、犹豫性和整体不确定性.首先基于概率语言术语集的距离,提出了概率语言术语集的模糊熵的公理化定义和熵公式;然后定义了概率语言术语集的偏离度,给出了新的犹豫熵公式;在此基础上给出了概率语言术语集的综合熵的公理化定义和熵公式,并和现有的公式进行比较,说明所提熵公式的合理性.

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    40. 改进的标签可重叠社区推荐模型
    周欢,刘嘉,马浩南
    系统科学与数学    2020, 40 (11): 2058-2070.   DOI: 10.12341/jssms14018
    摘要38)      PDF (999KB)(24)    收藏

    基于物品的协同过滤推荐算法以及基于三部图的资源扩散算法存在信息利用率不高, 标签数据稀疏等问题. 为了解决这些问题, 提出改进的标签可重叠社区推荐模型, 旨在充分利用已有信息和标签为用户进行个性化推荐, 缩短用户查找资源的时间, 提高推荐质量. 以影视推荐为例, 该模型将电影相关信息转化为标签, 通过用户、电影以及标签之间的关系构建完全三部图, 引入资源扩散算法和 K-means 算法发现并划分标签的可重叠社区, 进而基于标签的可重叠社区为用户进行个性化推荐. 在 hetrec2011-movielens-2k 数据集上的实验表明, 与基于物品的协同过滤推荐算法以及基于三部图的资源扩散算法相比较, 所提出的推荐模型准确率和召回率均有提升.

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