变系数EV模型基于核估计的误差方差估计

doi:10.12341/jssms10176

系统科学与数学 ›› 2009, Vol. 29 ›› Issue (3): 342-352.DOI: 10.12341/jssms10176

变系数EV模型基于核估计的误差方差估计

李泽华(1), 刘万荣(2), 吴小腊(2)

(1)华南农业大学理学院统计系, 广州 510642; 湖南师范大学数学与计算机科学学院, 长沙 410081; (2)湖南师范大学数学与计算机科学学院, 长沙 410081.

收稿日期:2007-04-03 修回日期:2007-10-17 出版日期:2009-03-25 发布日期:2009-03-25

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李泽华;刘万荣;吴小腊. 变系数EV模型基于核估计的误差方差估计[J]. 系统科学与数学, 2009, 29(3): 342-352.

LI Zehua;LIU Wanrong;WU Xiaola . Estimation of the Error Variance Based on Kernel Estimation in Varying-Coefficients EV Model[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2009, 29(3): 342-352.

Estimation of the Error Variance Based on Kernel Estimation in Varying-Coefficients EV Model

LI Zehua(1),LIU Wanrong(2), WU Xiaola(2)

(1)College of Science, South China Agricultural University, Guangzhou 10642; Mathematics and Computer Department, Hunan Normal University, Changsha 410081; (2)Mathematics and Computer Department, Hunan Normal University, Changsha 410081.

Received:2007-04-03 Revised:2007-10-17 Online:2009-03-25 Published:2009-03-25

在利用核函数法和广义最小二乘法讨论变系数EV模型系数参数估计的基础上给出了其误差方差$\sigma^2$的一种估计量$\widehat{\sigma}_n^2$,证明了所定义的估计量$\widehat{\sigma}_n^2$有很好的大样本性质.

关键词： 变系数EV模型, 核估计, 误差方差估计, 相合性.

In this paper, the estimation of the error variance for the varying-coefficients EV model is given by using kernel smoothing and generalized least square method. The strong consistency of the estimator is obtained.

Key words: Varying-coefficient EV models, kernel estimation, estimation of the error variance, consistency.

MR(2010)主题分类:

62G05

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