Dirichlet外问题与漂移布朗运动

唐立;杨文胜

系统科学与数学 ›› 2006, Vol. 26 ›› Issue (4) : 484-490.

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系统科学与数学 ›› 2006, Vol. 26 ›› Issue (4) : 484-490. DOI: 10.12341/jssms10257
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Dirichlet外问题与漂移布朗运动

    唐立;杨文胜
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The Exterior Dirichlet Problem and Brownian Motion with Drift

    Tang Li; Yang Wensheng

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摘要

利用Dirichlet外问题与漂移布朗运动之间存在的密切联系,对Dirichlet外问题提出了一种新的有效的概率数值方法,这种方法运用了解的随机表达式、布朗运动、漂移布朗运动以及球面首中位置和时间的分布等.

Abstract

In this paper, by using the deep connections between the Brownian motion with drift and the exterior Dirichlet problem, a new efficient probabilistic numerical method is proposed. The method is based on the stochastic representations of
solutions, Brownian motion, Brownian motion with drift and the distribution of the time and place of hitting spheres from outside the sphere.

关键词

Dirichlet 外问题 / 漂移布朗运动 / 球外一点首中位置或首中时分布

Key words

The exterior Dirichlet problem / Brownian motion with drift / the distributions of the time and place of hitting spheres from outside the sphere

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唐立 , 杨文胜. Dirichlet外问题与漂移布朗运动. 系统科学与数学, 2006, 26(4): 484-490. https://doi.org/10.12341/jssms10257
Tang Li , Yang Wensheng. The Exterior Dirichlet Problem and Brownian Motion with Drift. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2006, 26(4): 484-490 https://doi.org/10.12341/jssms10257
中图分类号： 60H30    60J65   
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