跳跃度变点估计的\mbox{\boldmath{$O_{P}$}}收敛速度

doi:10.12341/jssms11933

系统科学与数学 ›› 2012, Vol. 32 ›› Issue (7): 893-900.DOI: 10.12341/jssms11933

跳跃度变点估计的\mbox{\boldmath{$O_{P}$}}收敛速度

谭常春¹，朱华亮¹，缪柏其²

1.合肥工业大学数学学院,合肥 230009; 2.中国科学技术大学统计与金融系,合肥 230026

出版日期:2012-07-25 发布日期:2012-11-16

PDF ( 656 ) 引用

谭常春，朱华亮，缪柏其. 跳跃度变点估计的\mbox{\boldmath{$O_{P}$}}收敛速度[J]. 系统科学与数学, 2012, 32(7): 893-900.

TAN Changchun , ZHU Hualiang , MIAO Baiqi. OP CONVERGENCE RATE FOR THE JUMP CHANGE-POINT ESTIMATOR[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2012, 32(7): 893-900.

OP CONVERGENCE RATE FOR THE JUMP CHANGE-POINT ESTIMATOR

TAN Changchun¹, ZHU Hualiang¹ , MIAO Baiqi²

1. School of Mathematics, Hefei University of Technology, Hefei 230009; 2. Department of Statistics and Finance, University of Science and Technology of China, Hefei 230026

Online:2012-07-25 Published:2012-11-16

对至多只有一个跳跃度变点$\tau_{0}$的变点模型 $X_{i}=a+\theta I\{[n\tau_{0}]<i\leq n\}+\varepsilon_{i}, i=1,2,\cdots, n$, 假定\{$\varepsilon_{i},\ =1,2,\cdots,n$\}是均值为0、方差有限的独立同分布误差序列, 其中$\tau_{0}$ 未知, 称之为变点. 在利用滑窗方法给出变点估计的基础上, 进一步研究了局部对立假设条件下变点估计$\widehat{\tau}$的$O_{P}$收敛速度.

关键词： 变点, 收敛速度, 局部对立假设.

In this paper, we consider the convergence rate of change point estimator in jump change-point model, which is Xi = a+I{[n0] < i ≤ n}+"i, where the change point 0is unknown, and {"i, i = 1, 2, · · · , n} are independent identically distributed random varibales with E"i = 0 and Var("i) < +∞. With the help of the slip window method, the OP convergence rate of the change point estimator b is studied at the condition of local alternative hypothesis.

MR(2010)主题分类:

62F12
62G10

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