• 论文 •

### 高维泊松回归的模型平均方法

1. 1. 广东金融学院信用管理系,广州 510521; 2. 中央民族大学理学院,北京 100081
• 出版日期:2018-06-25 发布日期:2018-08-21

ZHOU Jianhong, ZHAO Shangwei. Frequentist Model Averaging for High Dimensional Poisson Models[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2018, 38(6): 679-687.

### Frequentist Model Averaging for High Dimensional Poisson Models

ZHOU Jianhong1 ,ZHAO Shangwei2

1. 1. Department of Credit Management, Guangdong University of Finance, Guangzhou 510521; 2. College of Science, Minzu University of Chinese, Beijing 100081
• Online:2018-06-25 Published:2018-08-21

When there are many candidate models and people are uncertain which model to use, model averaging can be used. Comparing to using a single model, model averaging can improve the forecasting precision. In this paper, we propose a model averaging method for high dimensional Poisson regression model. The proposed model averaging is proved to enjoy an asymptotic optimality. Meanwhile, considering the issue that the candidate models are numerous under the high dimensional data, we propose a new method to select the candidate model set. This method is based on least angle regression (LARS)-LASSO (ALASSO) algorithm. It can reduce the number of the candidate models greatly, and effectively reduce the computation burden. Simulation results show that our model averaging improves finite sample performance over a range of estimators including the LASSO and ALASSO estimators.

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