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马尔科夫切换型资产定价模型随机theta方法的稳定性

徐晟1,周少波2   

  1. 1. 合肥工业大学管理学院,合肥 230009; 2. 华中科技大学数学与统计学院,武汉 430074
  • 收稿日期:2013-03-05 出版日期:2013-10-25 发布日期:2014-01-06

徐晟,周少波. 马尔科夫切换型资产定价模型随机theta方法的稳定性[J]. 系统科学与数学, 2013, 33(10): 1210-1223.

XU Sheng, ZHOU Shaobo. STABILITY OF STOCHASTIC THETA METHOD FOR ASSET PRICE MODEL WITH MARKOVIAN SWITCHING[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2013, 33(10): 1210-1223.

STABILITY OF STOCHASTIC THETA METHOD FOR ASSET PRICE MODEL WITH MARKOVIAN SWITCHING

XU Sheng1, ZHOU Shaobo2   

  1. 1. School of Management, Hefei University of Technology, Hefei 230009; 2. School of Mathematics and Statistics, Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074
  • Received:2013-03-05 Online:2013-10-25 Published:2014-01-06
研究了马尔科夫切换型资产定价模型的随机theta方法的渐近稳定性和$P$阶矩指数稳定性,给出了$p$阶矩指数不稳定的一个充分条件,证明了非线性随机微分方程随机theta方法的渐近稳定性.
In the paper, we study the asymptotically stability and the exponential stability of the pth moment for asset price model with Markovian switching. More-
over, we give a sufficient condition for the exponential instability of the  pth moment.Finally, we show the exponential stability of stochastic theta method for nonlinear hybrid stochastic differential equation.

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