• 论文 • 上一篇    下一篇

回归模型的同方差检验

金蛟, 崔恒建   

  1. 北京师范大学数学科学学院, 统计与金融数学系,北京师范大学统计数据分析实验室, 北京 100875
  • 收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2006-04-25 发布日期:2006-04-25

金蛟;崔恒建. 回归模型的同方差检验[J]. 系统科学与数学, 2006, 26(2): 217-227.

Jin Jiao;Cui Hengjian. Test For Homoskedasticity Of Variance In Nonparametric Regression Model[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2006, 26(2): 217-227.

Test For Homoskedasticity Of Variance In Nonparametric Regression Model

Jin Jiao, Cui Hengjian   

  1. Department of Statistics and Financial Mathematics, School of Mathematical Sciences,Statistical Data Analysis Laboratory, Beijing Normal University, Beijing 100875
  • Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2006-04-25 Published:2006-04-25
本文利用局部经验似然和WNW方法对条件分布函数和条件分位数进行估计, 并利用条件分位数的方法对回归模型中的误差方差进行了同方差假设检验, 获 得了零假设下检验统计量的渐近分布为$\chi^2$分布. 模拟计算表明同方 差假设检验的条件分位数方法具有较好的功效.
In this paper, we study nonparametric estimation of regression quantiles by inverting a weighted Naraya-Watson (WNW) estimator of conditional distribution, which was first used by Hall, Wolff and Yao (1999). %and establish %the asymptotic normality and consistency of the WNW conditional distribution estimator %and $WNW$ conditional quantile estimator. Furthermore, We propose a new test for homoskedasticity of variance in nonparametric regression model based on local empirical likelihood and WNW conditional quantile estimator. Under null hypothesis, the test statistic is asymptotically chi-square distuibution with degree of freedom $m-1$. A simulation study is carried out to illustrate the performance of the new test.
()
[1] 胡雪梅, 李佳丽, 蒋慧凤. 机器学习方法研究肝癌预测问题[J]. 系统科学与数学, 2022, 42(2): 417-433.
[2] 张水利, 屈聪, 侯甜甜, 张晓飞. AANA样本下非参数回归模型的相合性[J]. 系统科学与数学, 2022, 42(2): 473-486.
[3] 李莉莉, 靳世檑, 周楷贺. 基于岭回归模型大数据最优子抽样算法研究[J]. 系统科学与数学, 2022, 42(1): 50-63.
[4] 牛晓阳, 邹家辉. 非参数局部多项式回归估计的最优子抽样算法[J]. 系统科学与数学, 2022, 42(1): 72-84.
[5] 丁飞鹏. 部分线性变系数空间自回归面板模型的有效估计及应用[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(9): 2660-2677.
[6] 罗孝敏, 彭定涛, 张弦. 基于MCP正则的最小一乘回归问题研究[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(8): 2327-2337.
[7] 刘艳霞, 王芝皓, 芮荣祥, 田茂再. 广义函数型部分变系数混合模型的估计[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(6): 1742-1760.
[8] 张永霞, 田茂再. 基于贝叶斯的部分线性单指标复合分位回归的研究及其应用[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(5): 1381-1399.
[9] 廖军, 文丽, 尹建鑫. 高阶空间自回归模型的选择与平均估计[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(5): 1400-1417.
[10] 崔泽欣, 王婵, 张欣, 谢启伟. 两阶段DEA绩效评价及其分摊模型------以全运会为例[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(3): 667-687.
[11] 胡雪梅, 蒋慧凤. 具有技术指标的逻辑回归模型预测谷歌股票的涨跌趋势[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(3): 802-823.
[12] 杜梅慧,李莉莉,张璇. 基于两步子抽样算法的P2P信用风险预测研究[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(2): 566-576.
[13] 李爱忠, 任若恩, 董纪昌. 稀疏学习、资产共线性与投资组合选择[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(11): 3128-3138.
[14] 凌立文, 陈诗欣, 张大斌, 张博婷. 基于多时间尺度组合策略的我国猪肉价格预测研究[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(10): 2829-2842.
[15] 叶五一,孙丽萍,缪柏其. 黄金和比特币的动态协整研究------基于半参数MIDAS分位点回归模型[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(7): 1270-1285.
阅读次数
全文


摘要